EJERCICIOS ECONOMÉTRICOS CON EViews 1. Se considera el modelo:
Donde:
6 3 1
10 5 2
15 6 4
18 8 7
32 9 8
39 11 14
Hallar: a. La matriz de varianzas y covarianzas. b. MCO c.
2. Se considera el modelo:
Donde:
20 6 4
22 10 4
23 12 5
24 14 7
26 16 9
29 18 12
30 22 14
34 24 20
37 26 21
40 32 24
Hallar: d. La matriz de varianzas y covarianzas. e. MCO f. i nventarios y ventas en las empresas manufactureras de 3. La siguiente tabla, muestra los inventarios cierto país, en millones de pesos. Utilice los datos para verificar la existencia de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad.
Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inventarios (Y) 38.9 49.1 51.4 54.9 52.0 56.4 63.3 64.9 62.8 66.1 67.3 68.6 72.8 75.0 79.3 85.3 97.5
Ventas (X) 23.3 27.1 28.1 31.0 29.1 33.1 34.6 35.9 34.0 37.9 38.6 38.6 41.8 43.8 46.6 51.3 56.1
Año 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inventarios (Y) 105.9 113.3 122.8 127.0 128.3 135.3 155.8 197.3 199.9 219.0 236.5 263.0 301.1 330.1 352.6 330.8 325.5
Ventas (X) 58.1 62.8 66.9 66.0 69.9 78.8 91.1 106.0 108.0 123.5 141.5 158.6 179.9 193.0 210.1 199.0 213.3
4. En la tabla se presenta los datos de las observaciones de las variables: P, precio de una vivienda (en cientos de euros); T, tamaño de la vivienda (en metros cuadrados); A, años de antigüedad y E, numero de electrodomésticos que se tienen en la vivienda y el valor del impuesto que se paga por la vivienda (en euros): precio tamaño N° vivienda antigüedad (m^2) electrodom impuesto 2050 13 2650 7 1639 2150 6 2664 5 1193 2150 3 2921 6 1635 1999 4 2580 4 1732 1900 4 2580 4 1534 1800 2 2774 4 1765 1560 1 1920 5 1161 1449 1 710 3 1010 1375 4 1837 5 1191 1270 8 1880 6 930 1250 5 2150 3 984 1235 4 1894 5 1112 1170 8 1928 8 600 1155 16 1767 4 794 1110 15 1630 3 867 1139 17 1680 4 750 995 15 1500 4 743 a. Represente en un gráfico los residuos MCO y la variable tamaño. b. Describa, de manera detallada, el contraste de Goldfeld-Quandt para detectar la posible existencia de heteroscedasticidad asociada a la variable tamaño. Realice el contraste a un nivel de significancia 5%
5. En una encuesta realizada a 17 empresas, dedicadas a la explotación agrícola, se obtuvieron las siguientes respuestas en cuanto a su producción, en miles de toneladas y la superficie cultivada en hectáreas. Observaciones Producción Superficie Observaciones Producción Superficie 1 7338 25243 10 535 2504 2 702 3283 11 567 10398 3 2063 30548 12 890 12393 4 3341 23556 13 2473 25526 5 329 1779 14 9535 33797 6 1367 4208 15 8528 50514 7 2430 6739 16 3357 7083 8 270 1050 17 6046 23217 9 2747 13903 Utilice los datos para verificar la existencia de multicolinealidad, autocorrelación y heteroscedasticidad.
6. Refiérase a la información sobre la industria del cobre dad en la tabla a. Con base en esta información, estime el siguiente modelo de regresión:
b. Obtenga los residuos y los residuos estandarizados de la regresión anterior y grafíquelos ¿Qué se puede opinar sobre la presencia de autocorrelacion en esos residuales? c. Estime el estadístico d de Durbin-Watson y comente sobre la naturaleza de autocorrelacion presente en los datos. d. ¿Cómo se encontraría si un proceso AR(p) describe mejor la autocorrelacion que un proceso AR(1)? Determinantes del precio interno del cobre en EEUU, 1951-1980 AÑO C G I L H A 1951 21.89 330.2 45.1 220.4 1491.0 19.00 1952 22.29 347.2 50.9 259.5 1504.0 19.41 1953 19.63 366.1 53.3 256.3 1438.0 20.93 1954 22.85 366.3 53.6 249.3 1551.0 21.78 1955 33.77 399.3 54.6 352.3 1646.0 23.68 1956 39.18 420.7 61.1 329.1 1349.0 26.01 1957 30.58 442.0 61.9 219.6 1224.0 27.52 1958 26.30 447.0 57.9 234.8 1382.0 26.89 1959 30.70 483.0 64.8 237.4 1553.7 26.85 1960 32.10 506.0 66.2 245.8 1296.1 27.23 1961 30.00 523.3 66.7 229.2 1365.0 25.46 1962 30.80 563.8 72.2 233.9 1492.5 23.88 1963 30.80 594.7 76.5 234.2 1634.9 22.62 1964 32.60 635.7 81.7 347.0 1561.0 23.72 1965 35.40 688.1 89.8 468.1 1509.7 24.50 1966 36.60 753.0 97.8 555.0 1195.8 24.50 1967 38.60 796.3 100.0 418.0 1321.9 24.98 1968 42.20 868.5 106.3 525.2 1545.4 25.58 1969 47.90 935.5 111.1 620.7 1499.5 27.18 1970 58.20 982.4 107.8 588.6 1469.0 28.72 1971 52.00 1063.4 109.6 444.4 2084.5 29.00 1972 51.20 1171.1 119.7 427.8 2378.5 26.67 1973 59.50 1306.6 129.8 727.1 2057.5 25.33 1974 77.30 1412.9 129.3 877.6 1352.5 34.06 1975 64.20 1528.8 117.8 556.6 1171.4 39.79 1976 69.60 1700.1 129.8 780.6 1547.6 44.49 1977 66.80 1887.2 137.1 750.7 1989.8 51.23 1978 66.50 2127.6 145.2 709.8 2023.3 54.42 1979 98.30 2628.8 152.5 935.7 1749.2 61.01 1980 101.40 2633.1 147.1 940.9 1298.5 70.87 C: Promedio de doce meses del precio interno del cobre en estados unidos (centavos por libra) G: Producto nacional bruto anual (miles de millones) I: índice promedio de doce meses de la producción industrial L: precio promedio de doce meses del cobre en la bolsa de metales de Londres (libras
esterlinas) H: Número de construcción de casas por año (miles de unidades) A: precio ponderado de doce meses del aluminio (centavos de dólar por libra)
7. la siguiente tabla proporciona los datos sobre la tasa real de rendimiento para acciones comunes en el tiempo (RRr), el crecimiento de la producción en el periodo (t+1), (CPt+1) y la inflación en el periodo t, (Inft), todos datos en porcentaje, para la economía estadounidense durante el periodo 1954-1981. a. Haga la regresión de RRr sobre la inflación. b. Haga la regresión de RRr sobre el (CPt+1) e (Inft) c. Comente el resultado de estas dos regresiones, bajo la perspectiva de la observación de Eugene Fama, respecto a que "la correlación simple negativa entre los rendimientos reales de las acciones y la inflación es espuria, debido a que es el resultado de dos relaciones estructurales: una relacion positiva entre los rendimientos reales actuales de las acciones y el crecimiento de la producción esperado (medido por CPt+1 ) y una relacion negativa entre el crecimiento de la producción esperado y la inflación actual" d. ¿Se esperaría que hubiese autocorrelación en cualquiera de las dos regresiones en a y b? ¿Por qué si o por qué no? Si existiera, tómense las medidas correctivas apropiadas, y presente los resultados revisados. observaciones 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TR 53.0 31.2 3.7 -13.8 41.7 10.5 -1.3 26.1 -10.5 21.2 15.5 10.2 -13.3 21.3 6.8 -13.5 -0.4 10.5 15.4 -22.6 -37.3 31.2 19.1 -13.1 -1.3 8.6
Crecimiento Inflación 6.7 -0.4 2.1 0.4 1.8 2.9 -0.4 3.0 6.0 1.7 2.1 1.5 2.6 1.8 5.8 0.8 4.0 1.8 5.3 1.6 6.0 1.0 6.0 2.3 2.7 3.2 4.6 2.7 2.8 4.3 -0.2 5.0 3.4 4.4 5.7 3.8 5.8 3.6 -0.6 7.9 -1.2 10.8 5.4 6.0 5.4 4.7 5.0 5.9 2.8 7.9 -0.3 9.8
1980 1981
-22.2 -12.2
2.6 -1.9
10.2 7.3
