Candlestick charts are one of the two most popular trading charts, because of the range of trading information that they represent, and their ease of reading and interpretation. Candlesti…Full description
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basic theory for analysis,fibo,candles & ichimoku trading system.
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Fundamentos dos candles - bolsa de valoresDescrição completa
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A es estr tra até tég gia fo foii base sea ada se seg gun und do o se settup do Le Lea andr dro o Rus ushe hell com al alg guns peq equ uenos fi filtltrros que se adeq equ uar aram am ao me meu u per erfi fill operacional. A es estr trat atég égia ia ba base seia ia-s -se e no CA CAND NDLE LE DE FO FORÇ RÇA A qu que e o me merc rcad ado o de demo mons nstr tra a se seja ja no pe perí ríod odo o di diár ário io ou in intr trad adiá iári rio o (1 (15m 5min in). ). CANDLE DE FORÇA COMPRA = preço de abertura próximo da mínima e preço de fechamento próximo da máxima ou
70% 70 % do ca cand ndle le de fe fech cham amen ento to pr próx óxim imo o da má máxi xima ma..
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0, 7 H
CANDLE CAN DLE DE FORÇA VEN VENDA DA = preço de abertura próximo da máxima e preço de fe fecchame men nto próx óxiimo da mínima ou 70%
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Resumidamente o primeiro motivador para que a estratégia torne-se oportuna é a identificação da tendência. Para a identificação da tendência utilizo dos seguintes parâmetros: •Média móvel
de 21 períodos aritmética;
•Média móvel
de 50 períodos aritmética;
•Média móvel
de 200 períodos aritmética;
•Volume
•OBS:
financeiro com uma média de 21 períodos plotado sobre o mesmo.
NÃO UTILIZO O VOLUME COMO GRAU DE TENDÊNCIA. O volume financeiro acima da média
de 21 períodos é apenas um indicador que demonstra a força do mercado. Ele é o decisor da entrada no trade.
Com esses 4 indicadores a identificação da tendência é formada conforme critério abaixo - CENÁRIO IDEAL PARA TENDÊNCIA DE ALTA 1.
Topos e fundos ascendentes;
2.
Preço acima da média de 21 períodos;
3.
Média de 21 ascendente;
4.
Média de 50 ascendente e abaixo da média de 21 períodos;
5.
Média de 200 ascendente e abaixo da média de 50 períodos.
- CENÁRIO IDEAL PARA TENDÊNCIA DE BAIXA 1.
Topos e fundos descendentes;
2.
Preço abaixo da média de 21 períodos;
3.
Média de 21 descendente;
4.
Média de 50 descendente e/ou acima da média de 21 períodos;
5.
Média de 200 descendente e/ou acima da média de 50 períodos.
O manejo de risco utilizado são: 0.25% / 0.5% / 1%. •5
critérios de tendência atendidos: o manejo de risco utilizado é de 1%;
•3
critérios de tendência atendidos: manejo de risco utilizado é de 0.5%;
•2
critérios de tendência atendidos: manejo de risco utilizado é de 0.25%;
Para a identificação do stop utilizo da volatilidade histórica de 22 períodos plotado sobre a mesma a média de 21 períodos aritmética. O stop é colocado normalmente 20% da volatilidade de 21 períodos do preço de entrada quando não há uma identificação de um topo (operações de venda) ou fundo (operações de compra).
O exemplo abaixo foi feito para o IBOVESPA no período diário. Como pode ser visto o gráfico abaixo possui 2 cenários. O primeiro cenário em azul (tendência de alta) e o segundo cenário em vermelho (tendência de baixa)
A explicação da estratégia será feita apenas para o primeiro cenário já que o segundo é o inverso.
O IBOVESPA inicia um primeiro movimento de alta, faz um pull back e em seguida retoma a alta fazendo uma acumulação em retângulo. Esse retângulo é testado 4 vezes (seta vermelha) e no quinto teste (seta verde) ocorre o rompimento com barra de FORÇA e VOLUME ACIMA DA MÉDIA. Nota-se que o IBOVESPA está atendendo os 5 critérios da tendência de alta. O rompimento ocorre no dia 17/01/12. No dia seguinte 18/01/12 ocorre a compra na superação da máxima e stop em 20% da volatilidade média de 21 períodos, no caso 24,39%*0.2 = 4.88%. A compra feita em 60900, stop em 57900 e RP1 (venda da metade da posição) em 63900. A posição remanescente é conduzida pela MME9 ou um candle de indefinação afastado da MME9.
Nos links abaixo estão os vídeos explicando a estratégia de day trade que utilizei no campeonato com 3 exemplos de day trade, sendo o último trade efetuado dia 13/06/12. Video parte 1 - http://screencast.com/t/WLXfLTnXxE Video parte 2 - http://screencast.com/t/9UcZZS7qxTDx Vídeo parte 3 - http://screencast.com/t/GcSxiMbIw Vídeo parte 4 - http://screencast.com/t/nkpKKsyEXGM No vídeo eu explico a escolha dos ativos, graus de tendência, manejo de risco e o ponto exato das entradas
Gostaria de agradecer a equipe LS e a XP por proporcionar um campeonato de altíssimo nível, onde os participantes através de suas estratégias puderam demonstrar efetivamente suas rentabilidades reais com bons lucros utilizando capital pequeno mas suficiente para negociar no dia a dia. Tentei demonstrar de maneira suscinta porém detalhada a maneira como tenho trabalhado no mercado financeiro, identificando no vídeo o ponto exato da minha entrada nos trades e os critérios que utilizo para filtrar os papéis mais interessantes no dia. Espero que essa pequena apresentação possa demonstrar meu total respeito que tenho com a equipe LS e que de alguma forma possa ajudar outras pessoas a adquirir uma forma operacional que seja adequada ao seu perfil. Jun Mitaki