Solucionario de Econometria ORIGINAL

EJERCICIOS:

1. Considere Considere las siguient siguientes es formulacion formulaciones es de la FRP de dos variables: variables:

Modelo I: Y¡ = β1 + β2X¡ + u¡ Modelo II: Y¡ = α1 + α2(X¡ -

Xmedia )

+ u¡

a) Encuentre los estimadores de β1 y α1 !"on id#nticos$ !"us %arian&as %arian&as son id#nticas$ ') Encuentre los estimadores de β2 y α2 !"on id#nticos$ !"us %arian&as %arian&as son ind#nticas$ c) !ul !ul es la %enta*a %enta*a si acaso acaso del modelo modelo IIII so're so're el modelo modelo I$

Por lo tanto, ninguno de los estimadores de la variana de los dos modelos son los mismos

Es f!cil veri"car #ue

$

%ue, es los estimadores & varianas de las dos estimadores de las inclinaciones son las mismas. C'El modelo II (uede ser mas facil (ara maor cantidad cantidad de ) numeros, numeros, (ero con cum(utadoras de lata velocidad eso no es un (roblema.

2

,

Relaci*n entre el tipo de cambio nominal y los precios relativos . + (artir de las observaciones anuales de 1- a /00, se obtuvieron los siguientes resultados de regresi*n, donde  $ ti(o de cambio de d*lar canadiense res(ecto del d*lar estadounidense 2C345' & 6 $ ra*n entre el 7ndice de (recios al consumidor estadounidense & el 7ndice de (recios al consumidor canadiense8 es decir,  X  re(resenta los (recios relativos en ambos (a7ses:

 . = -/012 + 22/X. ee =

r = /,,/

//03

a) Inter4rete esta re5resi6n !6mo inter4retar7a r$ El %alor de -/012 su5iere 8ue en el 4eriod de 109 a 2// 4or cada unidad 8ue se incremente en el 4recio relati%o en 4romedio el ti4o de cam'io disminuye en acerca 22 unidades

') !El %alor 4ositi%o de Xʈ  tiene sentido econ6mico$ !En 8u# teor7a econ6mica se 'asa$ "e 'asa en la teroria de la  8ue es la teor7a de la 4aridad del 4oder ad8uisiti%o

c) "u4on5a 8ue se ;uera a rendir X como la ra&6n entre el I canadiense res4ecto del I estadounidense !
>

 En la re5resi6n Y¡ = β1 + β2X¡ + u¡ su4on5a 8ue se multiplica cada %alor de X 4or una constante  4or e*em4lo !am'iar esto los residuos y los %alores a*ustados de Y$ E?4li8ue !@u# sucede si se  agrega un %alor constante 4or e*em4lo  a cada %alor de X$
9sando la forma de desviaci*n, sabemos #ue:

Es ese es el interce(to donde los trminos referidos no son afectados. Como un resultados los valores a;ustados & residuales (ermanecen iguales aun#ue si 6i is multi(licado (or .