Econometria _UNT_Estadística.docx

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE D E INGENIERIA ESTADISTICA ESTADISTICA

ARROYO NINA LEONEL CASTRO RORIGUEZ ANGEL CHACON OBANDO HENRY ROJAS SOLANO JONATHAN FLORES CABANILLAS CARLOS

Econometrí

PRÁCTICA 1 EJERCICIO 1 Explique, de manera breve, si las siguientes informaciones son verdaderas o falsas o inciertas !

a).- todos los modelos econométricos son en esencia dinámicos:

" F#$o% &$ $e'(n # )e*n+c+,n )e mo)e#o$ econom-tr+co$% $on mo)e#o$ econ,m+co$ ./e cont+enen #$ e$&ec+*cc+one$ nece$r+$ &r $/ &#+cc+,n em&ír+c0 Y $e c#$+*cn $e'(n $/ re#c+,n con #$ 1r+2#e$ 3 &r4metro$ 56 0 En),'en$ 3 60 E7,'en$80A)em4$ /n mo)e#o D+n4m+co % e$ ./e# 1+ene +m&/e$t &or # &re$enc+ )e 1r+2#e$ en),'en$ retr))$ en /n $er+e )e t+em&o0 b).-El modelo de Koyck no tiene mucho sentido si algunos de los coefcientes de los rezagos distribuidos son positivos o negativos:

" 6er))ero9 $e'(n $e : &ro&/e$to e# mo)e#o )e ;3oc; % e$ /n en S/&on'mo$ /n mo)e#o Re='o D+$tr+2/+)o!  Yt ? @    7t  7t"   7t"   7t" 00t

%

c/3o$ &r4metro$ $on !  ?  " ?   %  K  K  >De mner ./e e# 1#or )e   1 )ec3en)o e7&onenc+#mente!  Yt ? @    7t   7t"    7t"    7t" 00t  Yt ? @    57t  7t"   7t"   7t" 008 t  Yt ? @    5 L  L  L 008 7 t t  Yt ? @    5  5 L 88 7 t t >S+ m/#t+&#+cmo$ # nter+or e7&re$+,n &or 5 L8 &$mo$  /n mo)e#o A/tore're$+1o en e# ./e e# t-rm+no )e &ert/r2c+,n $+'/e /n &roce$o Mo)e#o A/tore're$+1o! 5 L8 Y t ? @   7t  1t  Yt ? @ Yt"   7t  1t L8 t 0

% A0R? mo)e#o$ /tore're$+1o$ % )on)e! @ ? @ 5 L8 3 1 t ? 5

c).- i los modelos de koyck y de e!pectativas adaptativas se estiman mediante "#$ los estimadores serán sesgados pero consistentes:

UNT

P4'+n 

Econometrí " F#$o% e# e$t+m)or $e$')o e$ +ncon$+$tente% )e2+)o  ; #o$ e$t+m)ore$ MCO en #o$ mo)e#o$ )e ;o3c; 3 A#mon en 'ener# $on $e$')o$ e +ncon$+$tente$0 51e e# +nc+$o 280 d).- En el modelo de a%uste parcial$ los estimadores de "#& son sesgados en muestras fnitas:

" 6er))ero% 1emo$ # $+'/+ente :+&,te$+$! "E# &ro
> S/&on+en)o #
"En # re#+)) no to)o e# +ncremento )e # rent )+$&on+2#e $e +ncor&or )e mner +nme)+t # con$/mo9 n+ )e otr &rte tm&oco oc/rre ./e nte /n 1r+c+,n en # rent e# con$/mo re$&on) )e /n
"Ante /n cí) )e # rent )e# con$/m+)or9 -$te +ntentr4 mntener9 en e# corto &#=o9 #o$ n+1e#e$ )e con$/mo )e$e)o 5C t>89 $+ 2+en9 en e# #r'o &#=o ten)r4 ./e )&tr$e # n+1e# )e con$/mo $oc+)o  # n/e1 rent0 Por tnto e# mo)e#o 58 ./e)r!

"L :+&,te$+$ )e A/$te Prc+# &ro&one ./e e$t )&tc+,n $e re#+=r4 $e'(n # <,rm/#!

UNT

P4'+n 

Econometrí "Pr o2tener e# con$/mo )e$e)o en
" E$ )ec+r9 e# con$/mo )e #o$ :o're$ en /n )eterm+n)o &erío)o e$ /n com2+nc+,n #+ne# con1e7 )e# )e$e)o 3 )e $/ 1#or &re1+o0 Se )em/e$tr ./e!

EJERCICIO 9 S/&on' ./e $e cm2+ e# mo)e#o )e# eerc+c+o 0 )e # $+'/+ente mner!    ?

  Mt   Yt  /t   ?   Rt  It  /t    ?   Rt  /t S/&on' ./e M e$t4 )eterm+n)o e7,'enmente0

a) Determine cuáles ecuaciones están identifcadas. O2$er1mo$ ./e #$ ec/c+one$ &r R e Y no $on +)ent+*c)o$9 m+entr$ ./e # ec/c+,n )e +n1er$+,n $e +)ent+*c e7ctmente0

) Estime los !arámetros de la"s) ecuaci#n"es) identifcada"s) utili$ando la in%ormaci#n del e&ercicio '. Justif(ue el "los) mtodo"s). En &r+mer #/'r9 $e o2t/1o # RF &r #
Demo$  cr+ter+o e$t+mr #$ re're$+one$ )e
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